Modelo teórico para portafolios eficientes basados en el coeficiente de Sharpe
227 Páginas.
- Autores:
-
Morales Hernández, René
Díaz Rey, Ángela Ibeth
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5893
- Acceso en línea:
- http://www.alferreyra.com/SharpeCoef.html
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- Palabra clave:
- Mercado financiero
Bolsa de valores
Finanzas
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León Camacho, BernardoMorales Hernández, RenéDíaz Rey, Ángela IbethEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales2013-02-11T18:09:15Z2013-02-11T18:09:15Z20052013-02-11BACCA, Currea Guillermo. Excel y la Calculadora Financiera. Bogotá: Editorial Educativa.DE LARA, Haro Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Tercera EdiciónSAEZ, Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado. Madrid: Prentice Hall 2001. Pág. 125-225http://www.alferreyra.com/SharpeCoef.htmlhttp://www.nottingham.ac.uk/~lizkd/Sharpe_thinking.pdfhttp://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num9/a6.htmhttp://ciberconta.unizar.es/bolsa/INI11.htmhttp://hdl.handle.net/10818/589387587TE02785227 Páginas.Una de las grandes inquietudes del campo de las finanzas ha sido desarrollar modelos explicativos y predictivos del comportamiento del mercado de valores (acciones). Este trabajo muestra el Coeficiente de Sharpe que, junto al modelo CAPM; es uno de los aportes importantes a este proceso; llegando a ser una herramienta valiosa para conocer el comportamiento de una acción en determinado momento. El coeficiente de Sharpe establece relación entre rentabilidad de acción y el riesgo. El desarrollo del trabajo muestra que la varianza de una acción, por si misma, no es importante para determinar la rentabilidad esperada. Es importante medir el grado de correlación de la acción respecto a un riesgo estándar, que en este caso es el mercado.spaUniversidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaMercado financieroBolsa de valoresFinanzasModelo teórico para portafolios eficientes basados en el coeficiente de SharpebachelorThesisTesis de especializaciónpublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPublicationORIGINAL127807.pdf127807.pdfapplication/pdf1779109https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-ef2c-52b7-e053-7e0910accd73/download2070d4a0795efe1f6912b6353833d4deMD51trueAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-ef31-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAdministratorREADTEXT127807.pdf.txt127807.pdf.txtExtracted texttext/plain842941https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f5da-52b7-e053-7e0910accd73/download09e503eb6dca096114acef7629a3a3deMD53falseAdministratorREADTHUMBNAIL127807.pdf.jpg127807.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6165https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/ba009be4-ec50-442e-9b7e-727dd2b58c7d/download8385aea5332ab4ccc18e2284b0449ea5MD54falseAdministratorREAD10818/5893oai:dspace-unisabana.metabuscador.org:10818/58932025-08-09 04:31:32.068restrictedhttps://dspace-unisabana.metabuscador.orgIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.co |
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