Optimal Portfolio Allocation for Latin American Stock Indices
Este documento utiliza quatro métodos para derivar portfólios ótimos com investimentos nos sete mercados de ações mais representativos da América Latina e estuda sua composição e estabilidade temporária. O primeiro usa uma matriz de variância e covariância histórica; o segundo, uma matriz de semi-va...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23365
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3627
http://hdl.handle.net/10554/23365
- Palabra clave:
- Optimal portfolios; portfolio resampling; stochastic dominance; Latin America
portfólios ótimos; reamostragem de portfólios; dominância estocástica; América Latina
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional