Resolución del problema de carteras de inversión utilizando la heurística de colonia artificial de abejas

El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando elmodelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los mode-los generalizados autorregresivos condicionalmente heterocedásticos (GARCH). El problema es resueltoa través de una metaheurística bioinspirada, llamada colonia artificial de abejas (artificial bee colony[ABC]), cuyo objetivo es reducir los tiempos de ejecución computacionales presentes en otras solu-ciones. Los resultados fueron contrarrestados con un trabajo anterior, resuelto con multiplicadores deLagrange, encontrando una frontera de inversión similar, pero con una reducción del tiempo de ejecuciónnotablemente inferior. Finalmente, se hace referencia a futuros trabajos dentro del área de las finanzascomputacionales.

• Autores: Galvez Galvez, Patricio; Gutiérrez Urzúa, Mauricio I.; Eltit, Benjamin; Reinoso, Hernaldo
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/82680
• Acceso en línea: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2720/3333; https://hdl.handle.net/10906/82680; https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001
• Palabra clave: Optimización; Inversión; Volatilidad; Economía; Finanzas; Modelos Garch
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/