Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.
Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distri...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
Semaán, Paul
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65035
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65035
- Palabra clave:
- Economics
VaR
Economía
RIESGO DE MERCADO
R-PROJECT
TASA DE CAMBIO
DISTRIBUCIÓN NORMAL
DISTRIBUCIÓN DE PARETO
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| id |
ICESI2_ee1ac8a0ae3de52f9bc9e13873560a7e |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.icesi.edu.co:10906/65035 |
| network_acronym_str |
ICESI2 |
| network_name_str |
Repositorio ICESI |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| title |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| spellingShingle |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. Economics VaR Economía RIESGO DE MERCADO R-PROJECT TASA DE CAMBIO DISTRIBUCIÓN NORMAL DISTRIBUCIÓN DE PARETO |
| title_short |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| title_full |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| title_fullStr |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| title_full_unstemmed |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| title_sort |
Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante. |
| dc.creator.fl_str_mv |
Alonso Cifuentes, Julio César Semaán, Paul |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Alonso Cifuentes, Julio César Semaán, Paul |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Economics VaR Economía RIESGO DE MERCADO R-PROJECT TASA DE CAMBIO DISTRIBUCIÓN NORMAL DISTRIBUCIÓN DE PARETO |
| topic |
Economics VaR Economía RIESGO DE MERCADO R-PROJECT TASA DE CAMBIO DISTRIBUCIÓN NORMAL DISTRIBUCIÓN DE PARETO |
| description |
Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado. |
| publishDate |
2009 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2009-12-01 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2012-01-30T14:17:55Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2012-01-30T14:17:55Z |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Documento de trabajo |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.type.coarversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
1794-029X |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10906/65035 |
| dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad Icesi |
| dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital |
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repository.icesi.edu.co/ |
| identifier_str_mv |
1794-029X instname:Universidad Icesi reponame:Biblioteca Digital repourl:https://repository.icesi.edu.co/ |
| url |
http://hdl.handle.net/10906/65035 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.ispartof.none.fl_str_mv |
Apuntes de economía;No. 21 -2009 |
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
15 páginas |
| dc.format.medium.spa.fl_str_mv |
Digital |
| dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas |
| dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Santiago de Cali |
| institution |
Universidad ICESI |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e1e-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e1f-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e20-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e21-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e9c-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf2-8c6f-7785-e053-2cc003c84dc5/download https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/d603eafa-f714-4bb1-a3f6-29df4a5eef39/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
7749edfd2e983679c6900ce16c77a318 fd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03 34183eefa28167119e97d1ad84df5117 83ababbc9ca1b89c2583892578ecf58c 7bfe1df7b161f0f09dbb384aa5fecb33 3804faa46ed272c17b7cc233ab485a18 58b76c23756d8e02db11dba02ad2539d |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital - Universidad Icesi |
| repository.mail.fl_str_mv |
adquisicion-bib@listas.icesi.edu.co |
| _version_ |
1841720125124771840 |
| spelling |
Alonso Cifuentes, Julio CésarSemaán, Pauljcalonso@icesi.edu.copaul.semaan@correo.icesi.edu.coCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.2012-01-30T14:17:55Z2012-01-30T14:17:55Z2009-12-011794-029Xhttp://hdl.handle.net/10906/65035instname:Universidad Icesireponame:Biblioteca Digitalrepourl:https://repository.icesi.edu.co/Este documento discute de manera breve el concepto de VaR (Value at Risk) y ES (Expected Shortfall) para introducir el uso del software estadístico gratuito R y el paquete VaR. Se ilustra paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando la distribución generalizada de Pareto. Así mismo, se detalla como calcular el ES y realizar el backtesting al interior de la muestra (“in sample”) y por fuera de la muestra (“out of sample”). Los ejemplos se realizan para la TCRM. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado.15 páginasDigitalspaApuntes de economía;No. 21 -2009EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cálculo del valor en riesgo y pérdida esperada mediante R: empleando modelos con volatilidad constante.Comunidad Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasSantiago de CaliEconomicsVaREconomíaRIESGO DE MERCADOR-PROJECTTASA DE CAMBIODISTRIBUCIÓN NORMALDISTRIBUCIÓN DE PARETOhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Documento de trabajoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/workingPaperORIGINALalonso_calculo_valor_2009.pdfalonso_calculo_valor_2009.pdfapplication/pdf539066https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e1e-7785-e053-2cc003c84dc5/download7749edfd2e983679c6900ce16c77a318MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e1f-7785-e053-2cc003c84dc5/downloadfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD52license_textlicense_textapplication/octet-stream22704https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e20-7785-e053-2cc003c84dc5/download34183eefa28167119e97d1ad84df5117MD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22760https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e21-7785-e053-2cc003c84dc5/download83ababbc9ca1b89c2583892578ecf58cMD54TEXTcalculo_valor_riesgo.pdf.txtcalculo_valor_riesgo.pdf.txttext/plain31825https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf1-3e9c-7785-e053-2cc003c84dc5/download7bfe1df7b161f0f09dbb384aa5fecb33MD55alonso_calculo_valor_2009.pdf.txtalonso_calculo_valor_2009.pdf.txttext/plain32082https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/5f9b8cf2-8c6f-7785-e053-2cc003c84dc5/download3804faa46ed272c17b7cc233ab485a18MD56THUMBNAILalonso_calculo_valor_2009.pdf.jpgalonso_calculo_valor_2009.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg2169https://repository.icesi.edu.co/bitstreams/d603eafa-f714-4bb1-a3f6-29df4a5eef39/download58b76c23756d8e02db11dba02ad2539dMD5710906/65035oai:repository.icesi.edu.co:10906/650352025-06-17 22:01:47.89http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)open.accesshttps://repository.icesi.edu.coBiblioteca Digital - Universidad Icesiadquisicion-bib@listas.icesi.edu.co |