Aplicación de las teorías de la firma: operacionalización del CAPM para empresas de Colombia y latinoamericanas
Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados d...
- Autores:
-
Buenaventura Vera, Guillermo
Gómez Restrepo, Carlos Augusto
Ortiz Romo, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65241
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- CAPM
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Tasa libre de riesgo
Rentabilidad de mercado
Acciones
Países emergentes
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Retorno esperado
KE
Índices de las bolsas
Economía
Negocios y management
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Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados de los países emergentes, por ésta razón, el trabajo propone una metodología de cálculo de los parámetros del CAPM para países emergentes con el fin de emitir recomendaciones que faciliten su aplicación. |
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