Aplicación de las teorías de la firma: operacionalización del CAPM para empresas de Colombia y latinoamericanas

Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados de los países emergentes, por ésta razón, el trabajo propone una metodología de cálculo de los parámetros del CAPM para países emergentes con el fin de emitir recomendaciones que faciliten su aplicación.

• Autores: Buenaventura Vera, Guillermo; Gómez Restrepo, Carlos Augusto; Ortiz Romo, Juan Carlos
• Tipo de recurso: Work document
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/65241
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/65241
• Palabra clave: CAPM; BETA; Tasa libre de riesgo; Rentabilidad de mercado; Acciones; Países emergentes; Estimación; Retorno esperado; KE; Índices de las bolsas; Economía; Negocios y management; Market profitability; Risk free rate; Stocks; Emerging countries; Economics; Business
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/