Creación de portafolios con media, varianza, sesgo y entropía
El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, nacionales y extranjeras. Así, se busca mostrar que no existe un método supre...
- Autores:
-
Gómez Salazar, Samuel David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/82482
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/82482
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=309021
- Palabra clave:
- Portafolio de inversiones
Mercados competitivos
Mercado financiero
Mercado de valores
Análisis de portafolios
Trabajos de grado
Administración
Departamento de Gestión Organizacional
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- openAccess
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- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, nacionales y extranjeras. Así, se busca mostrar que no existe un método supremo que brinde un mejor resultado, sino que, de acuerdo a la personalidad de cada inversor, hay una teoría que satisface sus necesidades. Adicionalmente, se plasma que, en el mercado de valores existe una incertidumbre que puede llegar a ser reducida por los métodos expuestos, pero que nunca llegará a ser cero, dado que los ejercicios como los realizados en esta investigación, se basan en especulación y probabilidades. |
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