EasyReg: aplicaciones para un curso de econometría
El análisis empírico de la realidad a la luz de la teoría es cada día más una parte fundamental en la formación de un economista. La microeconomía, la macroeconomía y todo el andamiaje teórico de los programas de pregrado son complementados con la econometría para constituir la “caja de herramientas...
- Autores:
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Alonso Cifuentes, Julio César
Semaán R., Paul
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El análisis empírico de la realidad a la luz de la teoría es cada día más una parte fundamental en la formación de un economista. La microeconomía, la macroeconomía y todo el andamiaje teórico de los programas de pregrado son complementados con la econometría para constituir la “caja de herramientas” de un economista. Así la econometría no se puede entender como un fin, sino como un medio para encontrar las regularidades presentes en una realidad. Este libro pretende cumplir dos funciones. La primera es convertirse en un documento de consulta para economistas que desean emplear métodos econométricos convencionales y una herramienta gratuita como EasyReg. La segunda función es complementar un libro de texto convencional de econometría brindando el puente entre la teoría econométrica y la práctica econométrica mediante el uso del paquete econométrico gratuito EasyReg. Así, este libro no pretende ser un sustituto de los manuales de econometría actualmente disponibles en el mercado, sino un complemento a estos. |
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J. Alonso y M. Cárdenas. Tasa de cambio real en colombia. En T. M. Editores, editor, Tasa de Cambio en Colombia . Fedesarrollo, 1997. J. Alonso, I. Fainboim, y M. Olivera. La sostenibilidad de la política fiscal colombiana. Coyuntura Económica, Fedesarrollo , 27:101118, 1997. J. Alonso y F. Romero. The day of the week efect: The colombian exchange rate and stock market case. 2008. T. Amemiya. Qualitative response models: A survey. Journal of Economic Literature , 19(4):1483–1536, 1981. D. A. Belsley, E. Kuh, y R. E. Welsch. Regression diagnostics : identifying influential data and sources of collinearity. Wiley series in probability and mathematical statistics , 1980. L. F. Bernat. Diferencias salariales por género en las siete principales áreas metropolitanas colombianas. ¿evidencia de discriminación? Investigaciones sobre género y desarrollo en Colombia , (1), 2004. H. Bohn. The sustainability of budget deficits in a stochastic economy. Journal of Money, Credit and Banking , 27(1):257–71, 1995. G. E. P. Box y D. A. Pierce. Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association , 65(332):1509– 1526, 1970. T. S. Breusch. Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers , 17 (31):334–55, 1978. T. S. Breusch y A. R. Pagan. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica , 47(5):1287–94, 1979. J. Durbin. Estimation of parameters in time-series regression models. Journal of the Royal Statistical Society , 22(1):139–153, 1960. J. Durbin. Testing for serial correlation in least-squares regression when some of the regressors are lagged dependent variables. Econometrica , 38(3):410–21, 1970. J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression. i. Biometrika , 37 (3-4):409–428, 1950. J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression. ii. Biometrika , 38 (1-2):159–178, 1951. J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression.iii. Biometrika , 58 (1):1–19, 1971. L. G. Godfrey. Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica , 46(6):1293–1301, 1978. S. M. Goldfeld y R. E. Quandt. Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association , 60(310):539–547, 1965. W. H. Greene. Econometric analysis . Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 5th edición, 2003. A. Greiner, U. Koeller, y W. Semmler. Testing sustainability of german fiscal policy. evidence for the period 1960 â 2003. CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. 1386, CESifo GmbH, 2005. G. M. Ljung y G. E. P. Box. The likelihood function of stationary autoregressive-moving average models. Biometrika , 66(2):265–270, 1979. J. A. Mincer. Schooling, Experience, and Earnings . Number minc74-1 en NBER Books. National Bureau of Economic Research, Inc, 1974. R. Oaxaca. Male-female wage differentials in urban labor markets. International Economic Review , 14 (3):693–709, 1973. D. Romer. Openness and inflation: Theory and evidence. The Quarterly Journal of Economics , 108 (4):869–903, 1993. F. S. Swed y C. Eisenhart. Tables for testing randomness of grouping in a sequence of alternatives. The Annals of Mathematical Statistics , 14(1):66–87, 1943. A. P. Thirlwall. The balance of payments constraint as an explanation of internacional growth rate differences. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review , 1979. A. Wald y J. Wolfowitz. On a test whether two samples are from the same population. The Annals of Mathematical Statistics , 11(2):147–162, 1940. H. White. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroske- dasticity. Econometrica , 48(4):817–38, 1980. |
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La primera es convertirse en un documento de consulta para economistas que desean emplear métodos econométricos convencionales y una herramienta gratuita como EasyReg. La segunda función es complementar un libro de texto convencional de econometría brindando el puente entre la teoría econométrica y la práctica econométrica mediante el uso del paquete econométrico gratuito EasyReg. Así, este libro no pretende ser un sustituto de los manuales de econometría actualmente disponibles en el mercado, sino un complemento a estos.I El modelo de regresión múltiple -- 1. Modelo de regresión múltiple -- 1.1. Introducción -- 1.2. El modelo de regresión múltiple -- 1.2.1. Supuestos -- 1.2.2. Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) -- 1.2.3. Propiedades de los estimadores MCO -- 1.3. Ley de Okún en Colombia -- 1.3.1. Lectura de datos -- 1.3.2. Transformación de datos -- 1.3.3. Estimación del modelo -- 1.4. Ejercicios -- 1.5. Apéndice -- 2. Inferencia y análisis de regresión -- 2.1. Introducción -- 2.2. Pruebas individuales sobre los parámetros -- 2.3. Descomposición de la variación de la variable dependiente -- 2.4. Pruebas conjuntas sobre los parámetros -- 2.5. Prueba de Wald y su relación con la prueba F -- 2.6. Restricciones lineales sobre los parámetros con EasyReg -- 2.7. Ejercicios -- 2.8. Apéndice -- 3. Variables dummy -- 3.1. Introducción -- 3.2. Usos de las variables dummy -- 3.3. Relación entre la economía mundial y la colombiana -- 3.3.1. Creación de las variables dummy -- 3.3.2. Estimación del modelo -- 3.4. Ejercicios -- II Problemas econométricos -- 4. Multicolinealidad -- 4.1. Introducción -- 4.2. Los diferentes grados de multicolinealidad -- 4.2.1. Multicolinealidad perfecta -- 4.2.2. Consecuencias de la multicolinealidad no perfecta -- 4.3. Pruebas para la detección de multicolinealidad -- 4.3.1. Prueba del determinante de la matriz de correlaciones de las X ́s -- 4.3.2. Prueba de Belsley -- Kuh y Welsh (1980) -- 4.3.3. Prueba de correlaciones entre los β ′ s estimados -- 4.4. Análisis del efecto discriminatorio de género en las diferencias salariales en Colombia -- 4.4.1. Creación de variables dummy en Excel -- 4.4.2. Pruebas de multicolinealidad -- 4.5. Ejercicios -- 5. Heteroscedasticidad -- 5.1. Introducción -- 5.2. Pruebas para la detección de heteroscedasticidad -- 5.2.1. Prueba de Goldfeld y Quandt -- 5.2.2. Prueba de Breusch-Pagan -- 5.2.3. Prueba de White -- 5.3. Solución a la heteroscedasticidad -- 5.3.1. Solución por mínimos cuadrados ponderados -- 5.3.2. Corrección de White -- 5.4. Análisis del efecto discriminatorio de género en las diferencias salariales en Colombia -- 5.4.1. Análisis gráfico de los residuos -- 5.4.2. Pruebas de heteroscedasticidad -- 5.4.3. Solución al problema de heteroscedasticidad -- 5.5. Ejercicios -- 5.6. Apéndice -- 6. Autocorrelación -- 6.1. Introducción -- 6.2. Pruebas para la detección de autocorrelación -- 6.2.1. Prueba de Rachas (Runs test) -- 6.2.2. Prueba de Durbin-Watson -- 6.2.3. Prueba h de Durbin -- 6.2.4. Prueba de Box-Pierce y Ljung-Box -- 6.2.5. Prueba de Breusch-Godfrey -- 6.3. Solución a la autocorrelación -- 6.3.1. Solución por diferencias generalizadas -- 6.3.2. Método de Durbin -- 6.4. Sostenibilidad de la política fiscal en Colombia -- 6.4.1. Análisis gráfico de los residuos y prueba de Durbin-Watson -- 6.4.2. Prueba de Box-Pierce -- Ljung-Box y gráfico de las autocorrelaciones -- 6.4.3. Prueba de Rachas -- 6.4.4. Prueba de Breusch-Godfrey -- 6.4.5. Método de corrección de Durbin -- 6.5. Ejercicios -- 6.6. Apéndice -- III Otros modelos econométricos -- 7. Modelos Logit y Probit -- 7.1. Introducción -- 7.2. Modelo Probit -- 7.3. Modelo Logit -- 7.4. Comentarios sobre los modelos Probit y Logit -- 7.5. Determinantes de la probabilidad de jugar chance -- 7.5.1. Estimación del modelo Probit por el método de máxima verosimilitud -- 7.5.2. Estimación del modelo Logit por el método de máxima verosimilitud -- 7.6. Ejercicios -- Respuestas capítulo 8 -- Respuestas capítulo 9. Cuadro 9.15: Efectos marginales modelo Probit -- Cuadro 9.16: Efectos marginales modelo Logit -- Cuadro 9.17: Resumen de las ecuaciones -- Cuadro 9.18: Resultados de las estimaciones -- Cuadro 9.19: Resultados de las estimaciones -- Bibliografía -- Índice alfabético256 páginasapplication/pdfspaUniversidad IcesiSantiago de caliEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2EasyReg: aplicaciones para un curso de econometríabookhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33Libroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/bookTodo PúblicoEconometríaEasyRegProblemas econométricosEconometricsEasyRegEconometric problemsJ. Alonso y M. Cárdenas. Tasa de cambio real en colombia. En T. M. Editores, editor, Tasa de Cambio en Colombia . Fedesarrollo, 1997.J. Alonso, I. Fainboim, y M. Olivera. La sostenibilidad de la política fiscal colombiana. Coyuntura Económica, Fedesarrollo , 27:101118, 1997.J. Alonso y F. Romero. The day of the week efect: The colombian exchange rate and stock market case. 2008.T. Amemiya. Qualitative response models: A survey. Journal of Economic Literature , 19(4):1483–1536, 1981.D. A. Belsley, E. Kuh, y R. E. Welsch. Regression diagnostics : identifying influential data and sources of collinearity. Wiley series in probability and mathematical statistics , 1980.L. F. Bernat. Diferencias salariales por género en las siete principales áreas metropolitanas colombianas. ¿evidencia de discriminación? Investigaciones sobre género y desarrollo en Colombia , (1), 2004.H. Bohn. The sustainability of budget deficits in a stochastic economy. Journal of Money, Credit and Banking , 27(1):257–71, 1995.G. E. P. Box y D. A. Pierce. Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association , 65(332):1509– 1526, 1970.T. S. Breusch. Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers , 17 (31):334–55, 1978.T. S. Breusch y A. R. Pagan. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica , 47(5):1287–94, 1979.J. Durbin. Estimation of parameters in time-series regression models. Journal of the Royal Statistical Society , 22(1):139–153, 1960.J. Durbin. Testing for serial correlation in least-squares regression when some of the regressors are lagged dependent variables. Econometrica , 38(3):410–21, 1970.J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression. i. Biometrika , 37 (3-4):409–428, 1950.J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression. ii. Biometrika , 38 (1-2):159–178, 1951.J. Durbin y G. S. Watson. Testing for serial correlation in least squares regression.iii. Biometrika , 58 (1):1–19, 1971.L. G. Godfrey. Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica , 46(6):1293–1301, 1978.S. M. Goldfeld y R. E. Quandt. Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association , 60(310):539–547, 1965.W. H. Greene. Econometric analysis . Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 5th edición, 2003.A. Greiner, U. Koeller, y W. Semmler. Testing sustainability of german fiscal policy. evidence for the period 1960 â 2003. CESifo Working Paper Series CESifo Working Paper No. 1386, CESifo GmbH, 2005.G. M. Ljung y G. E. P. Box. The likelihood function of stationary autoregressive-moving average models. Biometrika , 66(2):265–270, 1979.J. A. Mincer. Schooling, Experience, and Earnings . Number minc74-1 en NBER Books. National Bureau of Economic Research, Inc, 1974.R. Oaxaca. 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