Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden.

Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la pre- ˜ sencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este ˜ objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamano˜ y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en pre- ˜ sencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César; Montenegro, Sebastián
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/78246
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/78246; http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2059; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=276454; https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.003
• Palabra clave: Producción intelectual registrada - Universidad Icesi; Simulación Monte Carlo; Modelos autorregresivos; Muestra; Simulación; Análisis de regresión
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/