Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.

En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2010

Institución:: Universidad del Rosario

Repositorio:: Repositorio EdocUR - U. Rosario

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