Sobre la estimación empírica de los coeficientes de mezcla beta (2024)
El presente trabajo tiene como objetivo explorar la estimación empírica, por medio estimadores de histogramas, del coeficiente de mezcla β para procesos estacionarios; se estudia principalmente el estimador propuesto por McDonald et al. (2015). Para lograr este cometido, se estudian las condiciones necesarias para lograr la convergencia en L1 del estimador de histograma y técnicas de acoplamiento para procesos dependientes vía coeficiente de mezcla. Se logra dar una tasa de convergencia alternativa del estimador para procesos de Markov subexponeciales. Finalmente, se presentan una serie de simulaciones para comparar las tasas de convergencia de los procesos de Markov y se propone un método basado en el estimador del coeficiente de mezcla β para discriminar entre kernels asociados al algoritmo de Metropolis-Hastings.