Desarrollo de un predictor de series de tiempo mediante el uso de support vector machines, aplicación a series financieras (2006)
En el estudio acá desarrollado, se muestran tres predictores para la serie de tiempo que describe la tasa cambiaria del euro con el dólar. Se escogieron tres implementaciones distintas del algoritmo de support vector regression, se definió un parámetro común de error aplicable a la práctica de esta predicción y se buscaron los parámetros ideales en cada caso para buscar la metodología más recomendable para este tipo de predictores.