Valoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston (2022)
En este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma detallada los modelos Black And Scholes y modelos tipo Heston. Finalmente, para valorar los swaps de varianza, se encontró una solución analítica con ayuda de procesos estocásticos y herramientas de la física matemática.