Un sistema de alerta temprana para un seguro de depósitos bajo la estimación de un modelo de duración paramétrico flexible (2015)
Para un asegurador de depósitos es necesario contar con un sistema de alertas tempranas efectivo que le permita identificar con antelación los deterioros de las instituciones aseguradas y de esta forma implementar planes de acción correctivos que le permitan reducir la probabilidad de crisis financieras, quiebras bancarias y los costos asociados a las mismas. Este documento define un sistema de alertas tempranas a través de la estimación de un modelo de duración paramétrico flexible para los establecimientos de crédito asegurados por el seguro de depósitos. Los resultados encontrados plantean que es adecuado especificar modelos de duración paramétrico flexibles individuales para los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Además, se identificó que la probabilidad de quiebra de las entidades analizadas está explicada tanto por variables idiosincráticas como por variables que recogen la dinámica de la economía. Finalmente, los pronósticos de la función de supervivencia resultaron adecuados para predecir oportunamente la quiebra de varias entidades que fueron liquidadas en la crisis de los noventa.