Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo (2009)
En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica.