Modelo estándar Libor del mercado para la valoración de Caps en tasas de interés (2015)
En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transformada rápida de Fourier FFT y se utilizan mínimos cuadrados no lineales regularizados para obtener valores de los parámetros que ajusten de manera óptima el modelo a los precios observados de caps y swaptions en el mercado.