Una prueba de rachas para identificar sucesiones markovianas homogéneas de dos estados (2015)
Se propone una prueba orientada por los datos para identificar dependencia markoviana positiva de primer orden en una sucesión Bernoulli, basada en una combinación de dos pruebas de rachas: la prueba condicionada de Barton and David (1958) y una modificación de esta no condicionada. Para la modificación propuesta se obtienen expresiones analíticas de la distribución exacta de la estadística de prueba y de su potencia; también se construye un algoritmo para calcular explícitamente la potencia de las dos pruebas. Para comparar la potencia de las pruebas, se calcularon ambas para algunos valores de la proporción de unos y la probabilidad de éxito. Se muestra que hay intervalos para la probabilidad de éxito en los cuales la prueba no condicionada propuesta supera la potencia de la prueba original de Barton y David, y que la prueba orientada por los dato mejora la potencia de las dos pruebas de rachas, cuando se consideran por separado.