Una nota acerca de la prueba de raices unitarias en la componente de tendencia no observable de un modelo estructural (2005)
Las pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de interés son latentes o no observables. En este artículo se obtienen distribuciones empíricas de las estadísticas de prueba usuales de raíces unitarias para el componente de tendencia de algunos modelos estructurales particulares, basadas en predicciones óptimas (como los datos observados) del proceso estocástico de tendencia. Se encuentra que estas pruebas estadísticas tienden a ser más potentes que las pruebas usuales de Dickey-Fuller.