Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo (2016)
Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en tiempo finito, si esta lo presenta.