Estructuración y cuantificación de riesgo de mercado de un portafolio de inversión en el mercado Forex por medio de la plataforma FXCM español (2007)
En un mundo en el que las fronteras ya son casi parte del pasado, es decir, un mundo donde la globalización ya no es un proyecto o una meta, si no una realidad que se tiene que afrontar con visión y una planeación estratégica para poder ser competitivos ya no localmente si no a nivel mundial, es necesario tener un dominio que facilite la negociación con cualquier cliente, sin importar ubicación y lo más importante la forma de pago por el servicio o el bien negociado. El mercado de divisas brinda unas herramientas para la negociación mundial necesaria en nuestros tiempos. El mercado de divisas es uno de los más importantes del mundo, implica un sistema cambiario el cual depende en gran parte de la demanda y oferta de los participantes del mercado, En este proyecto de investigación lo que se desea es dar a conocer una estructuración de un portafolio de divisas, por medio de un estudio preliminar a través de análisis fundamentales y técnicos aplicados a cada divisa, y una valoración del riesgo de mercado del mismo para negociar con estos activos por medio de una plataforma virtual, en cualquier momento del día si así se desea, este mercado tiene por nombre el Mercado Forex. Además la calibración del modelo por medio de pruebas de Backtesting, hace que el modelo del VaR (Value at Risk), tenga un mejor desarrollo y proyección para la toma de decisiones y control del portafolio escogido. Se considera que la elaboración de este proyecto de investigación basado en el mercado de divisas FOREX, dará el escenario propicio para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, principalmente en la línea de inversiones y también una experiencia tangible al hacer el estudio en una plataforma virtual que nos permite negociar en condiciones reales.