Una propuesta de modelo de estimación de pérdidas con base en el triángulo run-off y el método lda: una comparación frente al método Chain-Ladder (2015)
La estimación de las pérdidas por siniestros ocurridos es importante ya que proporcionaelmontodestinadoparacumplirconlasobligacionesalosasegurados;este monto se conoce como reserva para siniestro. No obstante existen varias métodos al respecto, básicamente cada una de estas buscan hacer un pronóstico de la reserva derivada de los siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR). Es por esto que cobra vital importancia estudiar, detallar y proponer métodos robustos para cumplir el objetivo. Enestetrabajosedescribenlosprincipalescomponentesdeunadelasmetodologías más usadas en el mercado asegurador de Colombia, el método de Chain Ladder. El cual contempla en sus cálculos un alto grado de conocimiento del negocio. Este métodobasasuscálculosenelcomportamientohistóricodelasestadísticascentrales de la distribución de probabilidad de los factores de desarrollo, entiéndase por esto, como la razón de crecimiento de las pérdidas. Se propone un método alternativo basado en el modelo LDA (Loss Distribution Approach) utilizada con mayor frecuencia en la estimación del valor en riesgo operacional. Este método permitir utilizar e integrar el comportamiento probabilístico histórico de la frecuencia de los siniestros y la severidad. Se usa las posibilidades de la simulación Monte Carlo para estudiar distintos escenarios de las proyecciones generadas con base en la propuesta LDA. Se encuentra que el método propuesto permite no solo conocer una estimación estática de la pérdida, sino que se pueden identiﬁcar diferentes valores posibles asociados a distintas medidas de probabilidad de la ocurrencia de estos sucesos. Engenerallosobjetivosenestetrabajosonidentiﬁcaryestudiarlosmétodosmás comunes para la estimación de la reserva de siniestros, además estudiar el método LDA y aplicarlo al cálculo de la estimación de la reserva. Por último, pero no menos importante, es hacer una comparación del método propuesto LDA ante la método Chain Ladder. Eltrabajosedivideencuatropartes:laprimera,seexponelateoríanecesariapara el desarrollo del trabajo, como lo son conceptos del negocio seguros, los métodos para el cálculo de la reserva y el método LDA. En la segunda, se encuentra una descripción de los datos tomados para el análisis y la aplicación del método Chain Ladder y el método propuesto LDA para el cálculo de la reserva. En la tercera parte setienelosresultadosdelestudio,comparandolosmétodosyadescritos.Finalmente, se presentan las conclusiones. 2