Testing block sphericity of a covariance matrix (2001)
RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de Mellin y la definición de la G-funcin de Meijer. Los resultados para p = 2, 3, 4 y 5 se dan en forma de series calculables.