Optimización de modelo para la valoración de activos de capital en un mercado desarrollado (2023)
En este proyecto de investigación se propuso una alternativa al método de valoración de activos convencional CAPM, al incluir el ratio de Sharpe como indicador de medición de los rendimientos en función del riesgo, y como este valora el riesgo de la compañía por capitalización de mercado. Los resultados del modelo son positivos y significativos, lo que demuestra que se podría utilizar esta herramienta para la toma de decisiones de inversión, sin embargo, no se halla relación con la variable de riesgo de tamaño de la empresa.