Pronosticando el volumen del mercado interbancario de divisas: caso colombiano (2023)
En este trabajo se estudian las fortalezas y debilidades de los modelos de pronóstico del volumen de transacciones del mercado colombiano interbancario de divisas, generado por un modelo basado en árboles de decisión y dos tipos de redes neuronales, las Long short term memory y las temporal convolutional nexworks, comparados con los modelos econométricos tradicionales para el estudio de series de tiempo.